BWBR0020700
Geldig vanaf 31-10-2010
Artikel 3:29
Regeling solvabiliteitseisen marktrisico Wft 2011
1. Ingeval van non-DVP-transacties geldt ter dekking van het afwikkelingsrisico, dat verbonden is aan transacties betreffende schuldinstrumenten, aandelen, buitenlandse valuta of grondstoffen waarbij betaling of levering door de tegenpartij nog niet zijn afgewikkeld, het solvabiliteitsvereiste, bedoeld in tabel 5 van de bijlage bij deze regeling. Ingeval van grensoverschrijdende transacties is de eerste volzin uitsluitend van toepassing indien de betaling of levering meer dan één dag te laat is.
2. Bij de toepassing van een risicogewicht op de in het eerste lid bedoelde posities die overeenkomstig kolom 3 van tabel 5 worden behandeld, kan de financiële onderneming aan haar tegenpartij een kans op wanbetaling toekennen die is afgeleid van de beoordeling die aan deze tegenpartij door een ingevolge paragraaf 10.5 van het Besluit erkend kredietbeoordelingsbureau is toegekend, indien:
a. de financiële onderneming voor de berekening van haar solvabiliteitsvereiste gebruik maakt van de Eenvoudige IRB, bedoeld in artikel 1:1, onderdeel f respectievelijk de Geavanceerde IRB, bedoeld in artikel 1:1, onderdeel j, van de Rsk 2010; en
b. de financiële onderneming tegenover de betreffende tegenpartij geen andere, buiten de handelsportefeuille opgenomen, positie aanhoudt.
3. Wanneer de financiële onderneming voor de berekening van haar solvabiliteitsvereiste gebruik maakt van de Eenvoudige IRB respectievelijk de Geavanceerde IRB, kan zij, in afwijking van het eerste lid, op de niet-afgewikkelde handelsposities, bedoeld in het eerste lid:
a. de risicogewichten, bedoeld in hoofdstuk 2 van de Rsk 2010 toepassen, indien zij deze risicogewichten ook op met die niet-afgewikkelde handelsposities vergelijkbare posities toepast; of
b. een risicogewicht van 100% toepassen.
4. Onverminderd het derde lid, kan een risicogewicht van 100% tevens worden toegepast indien het bedrag dat uit de niet-DVP-transacties voortvloeit niet significant is.
5. Bij de toepassing van artikel 3:28, tweede lid, kan de financiële onderneming aan de transacties, bedoeld in artikel 3:28, eerste lid, de LGD, bedoeld in artikel 3:24, eerste lid, van de Rsk 2010, toekennen indien:
a. de financiële onderneming eigen ramingen van LGD’s hanteert; en
b. de financiële onderneming de LGD op zowel de posities, bedoeld in artikel 3:28, eerste lid, als daarmee vergelijkbare posities, toepast.
2. Bij de toepassing van een risicogewicht op de in het eerste lid bedoelde posities die overeenkomstig kolom 3 van tabel 5 worden behandeld, kan de financiële onderneming aan haar tegenpartij een kans op wanbetaling toekennen die is afgeleid van de beoordeling die aan deze tegenpartij door een ingevolge paragraaf 10.5 van het Besluit erkend kredietbeoordelingsbureau is toegekend, indien:
a. de financiële onderneming voor de berekening van haar solvabiliteitsvereiste gebruik maakt van de Eenvoudige IRB, bedoeld in artikel 1:1, onderdeel f respectievelijk de Geavanceerde IRB, bedoeld in artikel 1:1, onderdeel j, van de Rsk 2010; en
b. de financiële onderneming tegenover de betreffende tegenpartij geen andere, buiten de handelsportefeuille opgenomen, positie aanhoudt.
3. Wanneer de financiële onderneming voor de berekening van haar solvabiliteitsvereiste gebruik maakt van de Eenvoudige IRB respectievelijk de Geavanceerde IRB, kan zij, in afwijking van het eerste lid, op de niet-afgewikkelde handelsposities, bedoeld in het eerste lid:
a. de risicogewichten, bedoeld in hoofdstuk 2 van de Rsk 2010 toepassen, indien zij deze risicogewichten ook op met die niet-afgewikkelde handelsposities vergelijkbare posities toepast; of
b. een risicogewicht van 100% toepassen.
4. Onverminderd het derde lid, kan een risicogewicht van 100% tevens worden toegepast indien het bedrag dat uit de niet-DVP-transacties voortvloeit niet significant is.
5. Bij de toepassing van artikel 3:28, tweede lid, kan de financiële onderneming aan de transacties, bedoeld in artikel 3:28, eerste lid, de LGD, bedoeld in artikel 3:24, eerste lid, van de Rsk 2010, toekennen indien:
a. de financiële onderneming eigen ramingen van LGD’s hanteert; en
b. de financiële onderneming de LGD op zowel de posities, bedoeld in artikel 3:28, eerste lid, als daarmee vergelijkbare posities, toepast.
- Citeren als
- Art. 3:29
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBR0020700
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl