Artikel 3:11a

1. Voor instrumenten in de handelsportefeuille die securitisatieposities zijn weegt de financiële onderneming haar nettoposities zoals berekend overeenkomstig artikel 3:1 met het volgende:
a. voor securitisatieposities die in de niet-handelsportefeuille van dezelfde financiële onderneming aan de standaardbenadering voor het kredietrisico zouden worden onderworpen, 8% van het risicogewicht overeenkomstig de in hoofdstuk 4 van de Regeling securitisaties Wft 2010 beschreven standaardbenadering;
b. voor securitisatieposities die in de niet-handelsportefeuille van dezelfde financiële onderneming aan de interneratingbenadering voor het kredietrisico zouden worden onderworpen, 8% van het risicogewicht overeenkomstig de in hoofdstuk 5 van de Regeling securitisaties Wft 2010 beschreven interne ratingbenadering.
c. voor de toepassing van de punten a) en b) mag de benadering met toezichthoudersformule alleen met toestemming van de toezichthouder worden toegepast door andere financiële ondernemingen dan een initiërende financiële onderneming die deze benadering voor dezelfde securitisatiepositie in haar niet-handelsportefeuille mag toepassen. Indien van toepassing, worden als inputs voor de benadering met toezichthoudersformule fungerende ramingen van PD en LGD bepaald in overeenstemming met de hoofdstuk 3 van de Rsk 2010, dan wel, met aparte toestemming van de toezichthouder, op basis van ramingen die zijn afgeleid van een benadering zoals uiteengezet in hoofdstuk 4 en in het bijzonder artikel 4:6 juncto 4:9 en die stroken met de kwantitatieve normen voor de interne-ratingbenadering.
d. onverminderd de punten a) en b), voor securitisatieposities waarop overeenkomstig hoofdstuk 7 van de Regeling securitisaties Wft 2010 een risicogewicht van 1 250% zou worden toegepast indien zij in de niet-handelsportefeuille van dezelfde financiële onderneming zouden zijn opgenomen, 8% van de conform dat artikel berekende risicogewogen post .
2. De financiële onderneming bepaalt de som van haar uit de toepassing van dit artikel resulterende gewogen posities (ongeacht of het lange dan wel korte posities betreft) teneinde haar solvabiliteitsvereiste met betrekking tot het specifieke risico te berekenen.