Artikel 3:13

1. Voor de berekening van het solvabiliteitsvereiste ter dekking van het algemene positierisico met betrekking tot schuldinstrumenten in de handelsportefeuille volgens de looptijdmethode, neemt een financiële onderneming allereerst de volgende stappen:
a. de financiële onderneming brengt haar netto posities onder in looptijdklassen en zones, overeenkomstig tabel 1 van de bijlage bij deze regeling;
b. de financiële onderneming berekent gewogen netto posities door elk van haar netto posities, bedoeld onder a, te vermenigvuldigen met de wegingsfactor die voor de desbetreffende looptijdklasse is vermeld in tabel 1;
c. de financiële onderneming berekent voor elke looptijdklasse de gecompenseerde gewogen positie, zijnde het totaalbedrag van de gewogen lange posities binnen elke looptijdklasse, dat gelijk is aan het totaalbedrag van de gewogen korte posities in dezelfde looptijdklasse. De resterende positie in de desbetreffende looptijdklasse is de niet-gecompenseerde gewogen positie voor die looptijdklasse;
d. de financiële onderneming berekent het totaal van de gecompenseerde gewogen posities in alle looptijdklassen;
e. de financiële onderneming berekent voor elke zone de gecompenseerde gewogen positie, zijnde het totaalbedrag van de niet-gecompenseerde gewogen lange posities van alle looptijdklassen binnen elke zone, dat gelijk is aan het totaalbedrag van de niet-gecompenseerde gewogen korte posities in dezelfde zone. De resterende positie in de desbetreffende zone is de niet-gecompenseerde gewogen positie voor die zone;
f. de financiële onderneming berekent de gecompenseerde gewogen posities tussen de zones, zijnde: 1°. het deel van de niet-gecompenseerde gewogen lange of korte positie in zone één dat gelijk is aan de niet-gecompenseerde gewogen tegengestelde positie in zone twee;
2°. het deel van de resterende niet-gecompenseerde gewogen lange of korte positie in zone twee dat gelijk is aan de niet-gecompenseerde gewogen tegengestelde positie in zone drie;
3°. het deel van de resterende niet-gecompenseerde gewogen lange of korte positie in zone één dat gelijk is aan de niet-gecompenseerde gewogen tegengestelde positie in zone drie.
1°. het deel van de niet-gecompenseerde gewogen lange of korte positie in zone één dat gelijk is aan de niet-gecompenseerde gewogen tegengestelde positie in zone twee;
2°. het deel van de resterende niet-gecompenseerde gewogen lange of korte positie in zone twee dat gelijk is aan de niet-gecompenseerde gewogen tegengestelde positie in zone drie;
3°. het deel van de resterende niet-gecompenseerde gewogen lange of korte positie in zone één dat gelijk is aan de niet-gecompenseerde gewogen tegengestelde positie in zone drie.
g. de financiële onderneming berekent de niet-gecompenseerde positie, zijnde het totaalbedrag van de, na de berekeningen uit de vorige onderdelen, resterende posities.
2. De financiële onderneming kan, in zoverre in afwijking van onderdeel f, de volgorde van de berekening van de gecompenseerde gewogen posities omkeren door eerst de gecompenseerde gewogen positie tussen de zones twee en drie te berekenen en vervolgens die tussen de zones één en twee.
3. Na toepassing van de twee voorgaande leden, wordt het solvabiliteitsvereiste ter dekking van het algemene positierisico door de financiële onderneming berekend als de som van:
a. 10% van de som van de gecompenseerde gewogen posities in alle looptijdklassen;
b. 40% van de gecompenseerde gewogen positie in zone 1;
c. 30% van de gecompenseerde gewogen positie in zone 2;
d. 30% van de gecompenseerde gewogen positie in zone 3;
e. 40% van de gecompenseerde gewogen positie tussen de zones 1 en 2, respectievelijk tussen de zones 2 en 3;
f. 150% van de gecompenseerde gewogen positie tussen de zones 1 en 3;
g. 100% van de niet-gecompenseerde gewogen positie.