Artikel 3:10

1. In afwijking van het tweede lid van het vorige artikel, brengt een financiële onderneming die de interne modellenmethode, bedoeld in hoofdstuk 4, toepast, haar netto posities uitsluitend onder in de categorieën, bedoeld in het derde lid, onderdelen a tot en met d, van het vorige artikel zulks bovendien op basis van de interne kredietbeoordeling van de debiteur.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de netto positie een kans op wanbetaling heeft die gelijk is aan of lager is dan de kans op wanbetaling die samenhangt met voornoemde categorieën. Indien de netto posities vanwege de waarde van de kans op wanbetaling niet in een categorie als bedoeld in artikel 3:9, derde lid, kunnen worden ondergebracht, is een solvabiliteitsvereiste voor het specifieke positierisico van 8% van toepassing.
3. In afwijking van de vorige leden, kan ten aanzien van de in het tweede lid bedoelde posities een hoger solvabiliteitsvereiste voor het specifieke positierisico worden gesteld, indien aan deze posities een bijzonder risico is verbonden. In dat geval kan de saldering van de betreffende schuldinstrumenten met andere schuldinstrumenten voor het bepalen van de omvang van het algemene marktrisico eveneens worden uitgesloten.