Artikel 3:70

Indien een financiële onderneming gebruik maakt van statistische modellen en andere mechanische methoden om debiteuren dan wel vorderingen in debiteuren- of faciliteitsklassen of -⁠groepen onder te brengen, dan:
a. toont zij aan dat het model een goede voorspelkracht heeft en dat de solvabiliteitsvereisten niet vertekend zijn als gevolg van het gebruik ervan. De inputvariabelen vormen een redelijke en doelmatige basis voor de resulterende prognoses. Het model wordt niet gekenmerkt door vertekeningen van betekenis;
b. beschikt zij over een procedure voor de validatie van de in het model in te voeren gegevens, waarbij onder meer de juistheid, volledigheid en relevantie van die gegevens worden getoetst;
c. toont zij aan dat de voor de opstelling van het model gebruikte gegevens representatief zijn voor de bestaande populatie van debiteuren of vorderingen van de financiële onderneming;
d. voorziet zij in een regelmatige modelvalidatiecyclus die een bewaking van de prestatie en stabiliteit van het model, een herbeoordeling van de modelspecificatie en een toetsing van de modeloutputs aan de uitkomsten omvat;
e. vult zij het statistische model aan met subjectieve inschattingen en menselijk toezicht om de op basis van het model verkregen onderbrengingen te toetsen en toe te zien op een oordeelkundig gebruik van de modellen. De toetsingsprocedures zijn erop gericht de met de gebreken van het model samenhangende fouten op te sporen en te beperken. Bij subjectieve inschattingen wordt rekening gehouden met alle relevante informatie die niet door het model in aanmerking wordt genomen. De financiële onderneming legt schriftelijk vast hoe de subjectieve inschatting en de modelresultaten worden gecombineerd.