Artikel 4:14

1. Als onderdeel van de krachtens dit hoofdstuk vereiste onafhankelijke evaluatie van haar risicometingssysteem en validatie van haar interne modellen dient een financiële onderneming met betrekking tot de methode voor de weergave van het additioneel wanbetalingsrisico en migratierisico:
a. valideren dat haar modelleringsbenadering voor correlaties en prijswijzigingen, met inbegrip van de keuze en gewichten van haar systemische risicofactoren, geschikt is voor haar portefeuille;
b. diverse stresstests, met inbegrip van een gevoeligheidsanalyse en een scenarioanalyse, uitvoeren om de kwalitatieve en kwantitatieve redelijkheid van de methode te beoordelen, met name wat de behandeling van concentraties betreft. Deze tests mogen niet beperkt blijven tot in het verleden ervaren gebeurtenissen;
c. passende kwantitatieve validatie-instrumenten, met inbegrip van relevante benchmarks voor interne modellering, toepassen.
2. De methode voor de weergave van additionele risico's moet consistent zijn met de interne risicobeheermethoden die door de financiële onderneming worden gevolgd voor het detecteren, meten en beheren van handelsrisico's.