Artikel 4:22

1. De financiële onderneming berekent een stresswaarde van de stressed-VaR op basis van de VaR-meting, als bedoeld in artikel 4:21, met een eenzijdig betrouwbaarheidsinterval van 99% voor een aanhoudingsperiode van tien dagen van de actuele portefeuille, waarbij de VaR-modelinputs zijn geijkt aan de hand van historische gegevens uit een ononderbroken periode van 12 maanden van aanzienlijke financiële spanningen die relevant waren voor de portefeuille van de financiële onderneming.
2. De keuze van deze historische gegevens wordt jaarlijks getoetst door de financiële onderneming en telkens ter goedkeuring aan DNB voorgelegd.
3. De stressed-VaR wordt ten minste eenmaal per vijf werkdagen door de financiële onderneming berekend.