BWBR0020764
Geldig vanaf 31-10-2010
Artikel 5:26
Regeling solvabiliteitseisen kredietrisico en grote posities Wft 2010
In afwijking van het derde lid van het vorige artikel, kan een financiële onderneming met voorafgaande toestemming van DNB in haar interne model eigen ramingen van α hanteren, mits:
a. α ten minste 1,2 bedraagt en gelijk is aan de verhouding tussen het economische kapitaal dat wordt verkregen na uitvoering van een volledige simulatie van tegenpartij-kredietrisico aan de hand van de posities op alle tegenpartijen (teller) en het op basis van de EPE berekende economische kapitaal (noemer);
b. het in de noemer opgenomen getal wordt bepaald alsof de EPE een vast uitstaand leningsbedrag betreft;
c. in de teller rekening wordt gehouden met materiële bronnen van stochastische afhankelijkheid na de verdeling van de marktwaarden van de transacties of van de portefeuilles van transacties over de tegenpartijen; en
d. rekening wordt gehouden met de granulariteit van de portefeuilles.
a. α ten minste 1,2 bedraagt en gelijk is aan de verhouding tussen het economische kapitaal dat wordt verkregen na uitvoering van een volledige simulatie van tegenpartij-kredietrisico aan de hand van de posities op alle tegenpartijen (teller) en het op basis van de EPE berekende economische kapitaal (noemer);
b. het in de noemer opgenomen getal wordt bepaald alsof de EPE een vast uitstaand leningsbedrag betreft;
c. in de teller rekening wordt gehouden met materiële bronnen van stochastische afhankelijkheid na de verdeling van de marktwaarden van de transacties of van de portefeuilles van transacties over de tegenpartijen; en
d. rekening wordt gehouden met de granulariteit van de portefeuilles.
- Citeren als
- Art. 5:26
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBR0020764
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl