Artikel 5:41

1. De in het vorige artikel bedoelde stresstests hebben betrekking op de CCR-posities van een financiële onderneming en slaan tegelijk op markt- en kredietrisicofactoren. In de stresstests met betrekking tot het tegenpartijrisico wordt rekening gehouden met het concentratierisico, ten aanzien van zowel een enkele tegenpartij als ten aanzien van groepen van tegenpartijen), het correlatierisico tussen markt- en kredietrisico en het risico dat de liquidatie van de posities op de tegenpartij een marktbeweging kan veroorzaken.
2. Bij het verrichten van de stresstests, bedoeld in het eerste lid, houdt de financiële onderneming ook rekening met het effect van marktbewegingen als bedoeld in het eerste lid, tweede volzin, op haar eigen posities. Zij neemt dat effect mee in de beoordeling van het tegenpartijrisico.