Artikel 5:18

1. Indien de financiële onderneming bij transacties met een niet-lineair risicoprofiel geen delta of, indien schuldinstrumenten of betalingsgedeelten als onderliggende waarde fungeren, geen gewijzigde duur kan bepalen met behulp van een door DNB voor dat doel goedgekeurd model voor de bepaling van de minimumsolvabiliteitsvereisten voor het tegenpartijkredietrisico, worden de omvang van de risicoposities en de toe te passen CCRM’s op conservatieve wijze bepaald en toegepast na voorafgaande toestemming van DNB.
2. In gevallen anders dan bedoeld in het eerste lid, kan DNB het gebruik van de methode bedoeld in afdeling 5.3 vereisen, met dien verstande dat de waarde van de positie wordt bepaald alsof er sprake is van een samenstel van verrekenbare transacties die uitsluitend de individuele transactie behelst.