Artikel 5:50

1. Het EPE-model bevat transactiespecifieke informatie om posities te kunnen aggregeren op het niveau van het samenstel van verrekenbare transacties. De financiële onderneming verifieert of deze posities binnen haar interne model in het juiste samenstel van verrekenbare transacties zijn ondergebracht.
2. Het EPE-model bevat ook de volgende transactiespecifieke informatie om het risicoverminderende effect van margeovereenkomsten in aanmerking te kunnen nemen:
a. het actuele bedrag van de marge;
b. de toekomstige margestortingen tussen tegenpartijen;
c. de aard van de margeovereenkomsten (unilateraal of bilateraal);
d. de frequentie van de margevorderingen;
e. de marge risicoperiode;
f. de minimumomvang van een niet door margestortingen gedekte positie die de financiële onderneming bereid is te accepteren; en
g. het minimumbedrag van de overdracht.
3. Het EPE-model modelleert de verandering in de marktwaarde van de als zekerheden gestelde margeovereenkomsten, bedoeld in het tweede lid, tenzij op deze overeenkomsten reeds hoofdstuk 4 wordt toegepast.