Artikel 4:19

1. De financiële onderneming kan aantonen dat haar VaR-modellen voldoende voorspellende waarde bezitten. Het in de eerste volzin bedoelde bewijs wordt geleverd door de uitkomsten van de VaR-modellen achteraf te testen (‘back-testing’) aan de hand van gegevens over een periode van ten minste één jaar.
2. De verzoekende financiële onderneming voert frequent een stringent programma van stresstests uit. De uitkomsten van deze tests worden beoordeeld door de hoogste leiding en worden verwerkt in het beleid en in de limieten die door die hoogste leiding worden bepaald.
3. Indien stresstests een bijzondere kwetsbaarheid laten zien bij bepaalde scenario’s informeert de verzoekende financiële onderneming DNB hier onverwijld over en treft zij onverwijld maatregelen om de desbetreffende risico’s adequaat te beheersen.