Artikel 4:21

1. De bij de VaR-methode gebruikte modellen verschaffen ramingen van de potentiële waardewijzigingen van niet-gedekte posten.
2. Voor de raming van de potentiële waardewijziging gelden de volgende minimumvereisten:
a. de potentiële waardewijziging wordt tenminste eenmaal per dag berekend;
b. er wordt een eenzijdig betrouwbaarheidsinterval van 99% toegepast;
c. de van toepassing zijnde liquidatieperiode is: 1°. ingeval van repostijl-transacties, daaronder niet begrepen verstrekte of opgenomen grondstoffenleningen: tenminste 5 dagen of een equivalent daarvan; en
2°. ingeval van andere transacties: 10 dagen of een equivalent daarvan;
1°. ingeval van repostijl-transacties, daaronder niet begrepen verstrekte of opgenomen grondstoffenleningen: tenminste 5 dagen of een equivalent daarvan; en
2°. ingeval van andere transacties: 10 dagen of een equivalent daarvan;
d. de feitelijke historische waarnemingsperiode is tenminste één jaar, tenzij een kortere waarnemingsperiode gerechtvaardigd is op grond van een aanmerkelijke toename van de prijsvolatiliteit; en
e. het gegevensbestand wordt driemaandelijks bijgewerkt en vaker voor zover marktontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.