Artikel 5:6

1. Binnen de marktwaardemethode, wordt de positiewaarde per post berekend als de som van de positieve actuele vervangingswaarde per post en de potentiële toekomstige kredietpositie.
2. De actuele vervangingswaarde wordt vastgesteld op basis van de actuele marktwaarde van contracten met een positieve waarde.
3. De waarde van de potentiële toekomstige kredietpositie wordt vastgesteld, ongeacht of de actuele vervangingswaarde positief of negatief is, op basis van het totaal van de de theoretische hoofdsommen of op basis van de onderliggende waarden, voor zover van toepassing, vermenigvuldigd met de in tabel 1 van bijlage 5A genoemde percentages.
4. Indien daartoe de voorafgaande toestemming van de DNB is verkregen, kan een financiële onderneming ingeval van contracten in grondstoffen en edele metalen anders dan goud voor de berekening van de potentiële kredietpositie, in afwijking van de percentages genoemd in tabel 1 van bijlage 5A, gebruik maken van de percentages genoemd in tabel 2 van bijlage 5A, mits de financiële onderneming voor de berekening van het positierisico in desbetreffende grondstoffen of edele metalen gebruik maakt van de looptijdmethode, bedoeld in artikel 3:40 van de Rsm 2011.
5. In afwijking van de berekeningsmethode bedoeld in het eerste lid mag voor de berekening van de positiewaarde in geval van op één valuta betrekking hebbende floating renteswaps de vervangingswaarde van deze swaps worden genomen.