Artikel 4:7

1. Een financiële onderneming die voor verhandelbare schuldinstrumenten onder deze Regeling valt, beschikt bij de berekening van haar solvabiliteitsvereisten over een methode (het ‘Incremental Risk Charge (IRC) model’) voor de weergave van het aan haar posities in de handelsportefeuille verbonden additioneel wanbetalingsrisico en migratierisico bij de risico's die zijn verwerkt in de berekening op basis van de VaR-meting, als gespecificeerd in artikel 4:6.
2. De financiële onderneming toont aan dat haar methode voldoet aan deugdelijkheidsnormen vergelijkbaar aan die bedoeld in hoofdstuk 3 van de Rsk 2010, uitgaande van een constant risiconiveau, en waar nodig aangepast om het effect van liquiditeit, concentraties, afdekking en optionaliteit weer te geven.