Artikel 67

1. Voor securitisatieposities waarop een vermindering van toepassing is overeenkomstig de behandeling, bedoeld in artikel 94, tweede lid, onderdeel g, van het Besluit, of waarop een risicogewicht van 1250% van toepassing is, is een aanvullend solvabiliteitsvereiste voor het specifieke positierisico van toepassing dat niet kleiner is dan de solvabiliteitseisen op grond van deze behandelingen.
2. Voor liquiditeitsfaciliteiten waaraan geen rating is toegekend, geldt een aanvullend solvabiliteitsvereiste dat niet kleiner is dan het aanvullende solvabiliteitsvereiste, bedoeld in de hoofdstukken 4, 5 en 6.
3. In afwijking van het eerste lid, is het een financiële onderneming die een actieve handelaar is in securitisatieposities als bedoeld in het eerste lid, toegestaan om het aanvullende solvabiliteitsvereiste voor het specifieke positierisico op grond van een andere behandeling dan genoemd in het eerste lid te berekenen. De vorige volzin vindt uitsluitend toepassing, indien de financiële onderneming kan aantonen dat er, bovenop de handelsopzet, voor de securitisatieposities respectievelijk, in het geval van synthetische securitisaties die uitsluitend op kredietderivaten berusten, voor de securitisatieposities zelf of alle risicocomponenten waaruit deze zijn samengesteld, een liquide vraag- en aanbodmarkt bestaat.
4. De in het derde lid bedoelde afwijkende behandeling kan bovendien uitsluitend worden toegestaan, indien de financiële onderneming aantoont dat zij over voldoende marktgegevens beschikt om te waarborgen dat zij het geconcentreerde wanbetalingsrisico van voornoemde securitisatieposities volledig weergeeft met haar interne methode voor het meten van het additioneel wanbetalingsrisico, overeenkomstig de normen voor de modellering van dit risico, bedoeld in artikel 4:6, vierde tot en met zesde lid, van de Rsm 2011.
5. Voor de toepassing van het vierde lid wordt van een vraag- en aanbodmarkt geacht sprake te zijn wanneer op de betreffende markt onafhankelijke aanbiedingen te goeder trouw zijn om te kopen en verkopen zodat er binnen een (1) dag een prijs kan worden vastgesteld die gerelateerd is aan de prijs van de laatste verkoop of actuele concurrerende vraag- en aanbodnoteringen te goeder trouw, en de koop tegen die prijs binnen korte tijd kan worden gesloten, overeenkomstig de handelsgewoonten.