BWBR0034376
Geldig vanaf 2014-01-01
Artikel 9
Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium levensverzekeraars Wft
1. Met de scenarioanalyse van het renterisico wordt het effect berekend van een onmiddellijke stijging of daling van de rente op de aanwezige solvabiliteitsmarge.
2. Het renterisico heeft betrekking op alle rentegevoelige activa en passiva.
3. Het effect van het renterisico op de aanwezige solvabiliteitsmarge is gelijk aan de hoogste uitkomst van de berekening op grond van het scenario met een stijging van de rente en het scenario met een daling van de rente. De procentuele stijging en daling in de rente zijn afhankelijk van de looptijd en luiden als volgt:
[tabel]
4. Voor looptijden die niet zijn vermeld in de in het derde lid opgenomen tabel, wordt de waarde van de stijging of daling lineair geïnterpoleerd. Ondanks de voorgeschreven procentuele mutatie, bedraagt de rentemutatie ten minste 100 basispunten tenzij de rente dan negatief zou worden.
2. Het renterisico heeft betrekking op alle rentegevoelige activa en passiva.
3. Het effect van het renterisico op de aanwezige solvabiliteitsmarge is gelijk aan de hoogste uitkomst van de berekening op grond van het scenario met een stijging van de rente en het scenario met een daling van de rente. De procentuele stijging en daling in de rente zijn afhankelijk van de looptijd en luiden als volgt:
[tabel]
4. Voor looptijden die niet zijn vermeld in de in het derde lid opgenomen tabel, wordt de waarde van de stijging of daling lineair geïnterpoleerd. Ondanks de voorgeschreven procentuele mutatie, bedraagt de rentemutatie ten minste 100 basispunten tenzij de rente dan negatief zou worden.