Artikel 14

1. Met de scenarioanalyse van het tegenpartijkredietrisico wordt het effect berekend van een onmiddellijke verandering in het type 1 en type 2 tegenpartijkredietrisico van in het tweede lid genoemde activa op de aanwezige solvabiliteitsmarge.
2. Het type 1 tegenpartijkredietrisico heeft betrekking op derivaten met een risicomitigerende werking en vorderingen op herverzekeraars, met inbegrip van het aandeel van herverzekeraars in de technische voorzieningen.
3. Het type 2 tegenpartijkredietrisico heeft betrekking op leningen op schuldbekentenis aan het midden- en kleinbedrijf en hypotheekleningen met en zonder Nationale Hypotheek Garantie.