BWBR0034376
Geldig vanaf 2014-01-01
Artikel 15
Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium levensverzekeraars Wft
1. De uitkomst van de scenarioanalyse van type 1 tegenpartijkredietrisico wordt als volgt berekend:
a. de levensverzekeraar bepaalt voor elke vordering op herverzekeraars het te verwachten verlies bij wanbetaling (loss given default, LGD) door: waarbij UitstaandVerhaali staat voor het aandeel herverzekering in de technische voorziening, vermeerderd met vordering op herverzekeraars, van de i-de vordering en Onderpandi voor actuele waarde van het onderpand van de i-de vordering;
b. de levensverzekeraar bepaalt voor elk derivaat met een risicomitigerende werking het te verwachten verlies bij wanbetaling (loss given default, LGD): waarbij Derivaati staat voor actuele waarde van het i-de derivaat en Onderpandi voor actuele waarde van het onderpand van het i-de derivaat.
2. Met de kansen op in gebreke blijven van tegenpartij voor kredietbeoordeling j = 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6 zijn gedefinieerd door: p0 = 0,002%, p1 = 0,01%, p2 = 0,05%, p3 = 0,24%, p4 = 1,2% en p5 = p6 = 4,175% berekent de verzekeraar voor j = 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6 en h = 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6 met de volgende grootheden: Met deze grootheden bepaalt de verzekeraar de standaarddeviatie S met en T met waarbij yj de sommatie van alle LGD’s met dezelfde kredietbeoordeling j is en zj de sommatie van alle gekwadrateerde LGD’s met dezelfde kredietbeoordeling j is.
3. De levensverzekeraar berekent de uitkomst van de scenarioanalyse van het in artikel 14, tweede lid, genoemde type 1 risico voor derivaten met een risicomitigerende werking en vorderingen op herverzekeraars als volgt: als S ≤0,0705 Tdan is de uitkomst 3 S, en als S >0,0705 Tdan is de uitkomst min(5 S; T).
a. de levensverzekeraar bepaalt voor elke vordering op herverzekeraars het te verwachten verlies bij wanbetaling (loss given default, LGD) door: waarbij UitstaandVerhaali staat voor het aandeel herverzekering in de technische voorziening, vermeerderd met vordering op herverzekeraars, van de i-de vordering en Onderpandi voor actuele waarde van het onderpand van de i-de vordering;
b. de levensverzekeraar bepaalt voor elk derivaat met een risicomitigerende werking het te verwachten verlies bij wanbetaling (loss given default, LGD): waarbij Derivaati staat voor actuele waarde van het i-de derivaat en Onderpandi voor actuele waarde van het onderpand van het i-de derivaat.
2. Met de kansen op in gebreke blijven van tegenpartij voor kredietbeoordeling j = 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6 zijn gedefinieerd door: p0 = 0,002%, p1 = 0,01%, p2 = 0,05%, p3 = 0,24%, p4 = 1,2% en p5 = p6 = 4,175% berekent de verzekeraar voor j = 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6 en h = 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6 met de volgende grootheden: Met deze grootheden bepaalt de verzekeraar de standaarddeviatie S met en T met waarbij yj de sommatie van alle LGD’s met dezelfde kredietbeoordeling j is en zj de sommatie van alle gekwadrateerde LGD’s met dezelfde kredietbeoordeling j is.
3. De levensverzekeraar berekent de uitkomst van de scenarioanalyse van het in artikel 14, tweede lid, genoemde type 1 risico voor derivaten met een risicomitigerende werking en vorderingen op herverzekeraars als volgt: als S ≤0,0705 Tdan is de uitkomst 3 S, en als S >0,0705 Tdan is de uitkomst min(5 S; T).